プログラム販売 >> システム販売 Top >> Pip Boxer システム内容
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Pip Boxerのコードは非公開（ブラックボックス）です。
Pip Boxerは、Investment Advanced Technologiesが開発した、ブレイクアウトシステムです。
このストラテジーは、5つのステップから構成されています。
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Pip BoxerのBoxerは、箱（Box）を意味します。
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Pip Boxerは、まず始めに、相場の分析を行います。
この分析は一日のうち一定時間（対象となる通貨ペアによって設定されています）行われます。この分析時間になるとシステムは、ある一定期間（バー本数；各通貨ペアで異なる）での最高値と最安値を計算します。
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| Currncy Pair |
Analysis Time |
| EST |
GMT |
| EURJPY |
4:00 am・4：15 am |
9:00 am・9：15 am |
| AUDUSD |
5:00 am・5：15 am |
10:00 am・10：15 am |
| USDJPY |
5:00 am・5：15 am |
10:00 am・10：15 am |
| EURGBP |
5:00 am・5：15 am |
10:00 am・10：15 am |
| GBPUSD |
6:00 am・6：15 am |
11:00 am・11：15 am |
| USDCHF |
6:00 am・6：15 am |
11:00 am・11：15 am |
| USDCAD |
8:00 am・8：15 am |
1:00 pm・1：15 pm |
| EURCAD |
8:00 am・8：15 am |
1:00 pm・1：15 pm |
| NZDUSD |
11:00 am・11：15 am |
4:00 pm・4：15 pm |
| GBPJPY |
2:00 pm・2：15 pm |
7:00 pm・7：15 pm |
| USDCHF |
7:00 pm・7：15 pm |
12:00 am・12：15 am |
| EURUSD |
9:00 pm・9：15 pm |
2:00 am・2：15 am |
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この分析時間は予告なく変更されることがあります。Pip Boxerを起動させて最初のトレードまでに数時間あるいは数日を要する場合もあります。
この期間での最高値と最安値の差をここでは“レンジの大きさ”と呼んでいます。この値は非常に重要で、この値を元に、利食い幅（take profit）と損切幅（stop
loss）の計算に使用しています。
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ブレイクアウトでの売買となると、最も気をつけなければならないのが、“だまし”です。
Pip Boxerでは、CCI(Commodity Channel Index)の加重平均により計算され、この算出された値は、相場の動きにほとんど影響を受けません。このことにより、“だましのブレイクアウト”を除外することが可能となります。また、CCIを計算のもうひとつの利点は、順張りと逆張りのトレードを切り替えることが可能な点です。価格が上側のトレーディングストライプ（エントリーする価格帯）に近づいた場合でも、CCＩの値が一定レベルに達しない場合は買いポジションをとりません。しかし、カウンタートレンド（逆張り）が有効になっている場合は、売りポジションをとります。下側のトレーディングストライプ（エントリーする価格帯）の場合でも同様です。
CCIの優れた点
・ だましのブレイクアウトを除外
・ 順張りトレードと逆張りトレードを切り替え可能。
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VAR（Value At Risk)とは・・・
現在保有している資産が、絶対金額としてどの程度損失する可能性かあるのか、過去の価格推移をもとに統計的に測定する指標として用いられるのがVARである。
Pip Boxerでは、VARから計算された適正なロット数でトレードすることが出来ます。これは非常に重要な機能です。この機能により、投資資金をセーブして、市場に長く参加できるのです。
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例） 非常に有効なシステムを、 VARなし（ロット数固定） or VARあり（ロット数変動）でそれぞれ検証してみました。
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上記の結果からもわかるように、リスクマネージメントは非常に重要です。完全なシステムとは、利益を獲得するチャンスを得ながら、リスクは最小限に抑えるものであると言えます。Pip Boxerはまさにそのシステムです。口座の通貨単位、取引する通過ペア、ストップロスのレベルなどから、自動的に適正なロット数を計算することが出来ます。
損失を抑えながら、より多くの利益を出す特徴を持っているのです。
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もうひとつのリスクマネージメントとして、通貨ペアの分散があります。下記は例です。
・初期資金 1万ドル
・検証期間 2004年12月31日～2006年12月31日
・VAR 15 %
| 通貨ペア |
総損益 |
プロフィットファクター |
最大ドローダウン |
| GBPUSD |
$2,478,904.00 |
1.89 |
37.89 % |
| USDCHF |
$361,076.04 |
1.60 |
35.30 % |
非常によい結果に見えるかもしれませんが、ここには2つの問題があります。
① これからの未来においても同じような結果を出せるとは限らない。
② 検証の時点で最大ドローダウンが35%以上（一般的にこんな大きなドローダウンでは使用しない方がよい）
リスクを軽減させる方法として、 VARを通貨ペアごとに分散させる。
GBPUSD ； VAR 7 ％ USDCHF ； VAR 8 ％
⇒ ドローダウンの減少
GBPUSD 19.32 ％ USDCHF 19.00 ％ に減らすことが可能。
ドローダウンを最小化しつつ、ほぼ同等の利益を得ることができます。
少なくとも3つ以上の通貨ペアに分散して売買することをお勧めします。Pip Boxerでは、10以上の通貨ペアで売買することが可能です。単純に好きな通貨ペアを選んでもいいですし、スプレッドの狭い通貨ペアを選んでいただいても結構です。
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Pip Boxerは、追証拠金が発生しないように作られています。1トレードあたりの最大損失額と、必要証拠金額を計算し、追証拠金が発生しない最小の口座金額と比較します。追証拠金が発生する可能性があれば、トレードは行いません。そのため、追証拠金が発生することはありません。
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Pip BoxerのこのパラメーターをTrueに設定すると、VARを10％以上に設定できないようになります。もし誤って10％以上を設定しても、自動的に10％になります。
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この値は、売買リスクにさらしたくない口座金額です。例えば、口座金額が25,000ドルある時、この値を10,000ドルに設定すると、Pip Boxerは残りの15,000ドルをもとにロット数の計算を行います。よって、VARが10％の場合は、1トレードあたりの最大損失額は、1.500ドルになります。
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ご利用の取引会社で0.1ロット以下の取引ができない場合に使用します。通常、このパラメーターはFalseに設定してください。Falseに設定されている場合は、計算されたロット数が最小取引ロット数と同じまたはそれ以上の場合のみでトレードされます。計算値が最小取引ロット数より小さい場合は、トレードされません。
リスクを避けるため、デフォルトはFalseに設定されています。この機能は口座資金が少額の場合に非常に重要です。 |
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| 同時に持つことが出来る最大のポジション数です。デフォルトは10に設定されています。この場合、ポジション数が10より多いと、新規エントリーはしません。 |
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| このパラメーターをFalseに設定すると、新規エントリーを行わなくなります。新規の売買は行わなくても、アラームの発生、マーケットの分析、ポジションの管理（エグジット）は行います。新しい発表（ニュース）がある時などは、マーケットの動きが予測できないので、このパラメーターを使用すると、新規エントリーを回避することが可能です。この機能を使うと、Expert
Adviser（Pip Boxer）を停止する必要がないので、マネーマネージメントは継続して行うことが出来ます。 |
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Pip Boxerはエントリーチャンスを認識、エントリーし、適正な利食い幅（take profit）と損切幅（stop loss）を設定してエグジットを行う、完全なExpert Adviserです。Pip Boxerはこのエントリーとエグジットをコントロールするために、次のパラメーターを用意しています。
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このパラメーターをFalseにすると、カウンタートレンド（逆張り）を行わなくなります。
カウンタートレンドは、ブレイクアウトの反対方向にトレードすることです。このパラメーターはほとんどの通貨ペアでFalseになっています。
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このパラメーターをTrueにすると、ブレイクアウト方向にエントリーします。デフォルトはTrueになっています。お客様はこのパラメーターを変更することができません。
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高いスワップ金利を払うのを避けるために、このパラメーターをTrueにすることで、午後4時（EST:米国東部時間）にポジションは自動的にクローズされます。しかし、この場合、パフォーマンスが落ちてしまうので、あまりお勧めできません。Pip
Boxerは基本的には数日間のトレードになります。数分でクローズすることもありますが、ほとんどはクローズまでに1日～3日もしくはそれ以上かかります。
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Pip Boxerの優れた点として、トレーディングストライプが挙げられます。Pip Boxerは、価格がエントリーストライプに入らなければ、エントリーしません。これは、突発的で制御不能なブレイクアウトに対しても安全であることを意味します。
例えば、ニュースによって価格が、レンジの30ピップ上に飛んでいってしまった場合、トレードは行われません。（エントリーストライプに入っていないため）この機能は、予測不能な為替市場における、素晴らしい防衛策です。
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Pip Boxerは、エントリーシグナルが発生すると、既にその通貨ペアのポジションを持っていてもかまわずエントリーします。買いと売り両方のポジションを同時にとることもあります。Pip
Boxerは個々のトレード（ポジション）を正確に管理しているので、反対のポジションをとったとしても両方が利益になることは十分あり得ます。
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マネーマネージメント（資金管理）は、マーケットで生き残るために非常に重要な要素です。Pip Boxerでは様々なマネーマネージメント機能が搭載されています。以下のテクニックを最大限に活用することで、損益レシオ（平均利益÷平均損失）を増大させつつ、勝率も維持することが出来ます。
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このパラメーターをTrueに設定すると、エントリーしてから価格が利益方向に動き出したら、ストップロス（損切価格）をエントリーした価格もしくはその付近に自動的に変更します。これにより損失トレード（損失額）を軽減することが出来ます。
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ポジションを持っている時に、価格があるレベル（例；利食い幅の60％）まで動くと、ストップロスはエントリー価格の1ピップ上に変更され、それ以降は価格が利食い価格に近づくにつれ、ストップロスも利食い価格側に変更されます。価格が利食い価格と反対方向に動いても、ストップロスは変更されません。よって、マーケットが反対方向に動いても利益を得ることができます。
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価格が利食い価格の90％までいったのに、突然逆方向に動き出したとします。この場合、上記のtrading stopで少ない利益にはなりますが、おそらくスワップ金利を払うと損失となるでしょう。
このパラメーターをTrueにすると、このようなケースではストップロスは利食い値幅の50％付近に変更されます。
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価格が反対方向に動き、損をする可能性が高くなると、Pip Boxerは利食い価格を損益分岐点の近くに変更します。この後、利益方向に価格が動くと、システムはポジションをクローズするので、損失額が最小に抑えれるか、もしくはわずかな利益を得ることが出来ます。これは非常に優れた機能です。損失と思われたトレードの多くが、価格が利益方向にわずかでも動くことにより、利益を出して終わることが出来ます。このパラメーターは、move
to break evenに似ていますが、こちらは価格が利益と反対方向に動いた時に有効となるパラメーターです。
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このパラメーターをTrueにすると、反対方向の利食い価格を有効にします。
これは、価格が利益方向と反対に動いた時、まず最初に、利食い価格を損益分岐点（エントリー価格）に変更し、それ以降は、マイナス方向に動くたびに利食い価格をそちらにずらしていきます。これを利用することで、損失を最小限に抑えることが出来ます。
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このパラメーターをTrueにすると、価格がストップロスに近づいた場合に、利食い価格をエントリー価格とストップロス価格の中間に変更します。
これにより、価格がわずかに利益方向に戻った場合、損失を半分に抑えることが出来るのです。（何もしなかったらストップロスの全額が損失となります。） |
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これらの優れたマネーマネージメント（資金管理）のテクニックを使うことで、価格が利益とは反対方向に動いた時の損失を抑えることができ、ベストな結果を得ることが可能です。
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・マーケット分析
・エントリー・エグジットツール
・リスクマネージメントテクニック
・マネーマネージメントテクニック
全てを兼ね備えたPip Boxer ver.2は、
非常に優れたストラテジーです。
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