 月のバイアス  検証期間 1969年1月～2007年2月 |
今回は大豆の一年間の季節的な傾向を調べたいと思います。大豆は春に向けて作付けし、夏の天候相場を乗り越え、秋に収穫されるという季節サイクルがあるので、季節的な傾向が出やすい商品です。下記に表示されているのは1月～12月までの月別の結果です。
ルール 月足の始値 買い ⇒ 翌月の始値 売り
（Trade Navigatorの最適化機能を使えば一瞬で可能です。） |
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| 総損益 |
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| 勝率（陽線率） |
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| プロフィットファクター |
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このような検証結果から以下のような統計的な仮説をたてることが出来ます。
① 2月～3月は上昇しやすい。
⇒買いをしかけるには良い期間 ⇒ 買いのセットアップツールとして使おう。
② 6月～9月は下げやすい。
⇒売りをしかけるには良い期間 ⇒ 売りのセットアップツールとして使おう。
大豆を売買する場合にはこのことを知っておくだけで、少しだけアドバンテージを得ることができます。
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| 曜日バイアス（東京ガソリン） 上場来～2007年6月12日 |
曜日におけるバイアスを見てみます。
下記のグラフの数値は、1＝月曜日、2＝火曜日、3＝水曜日、4＝木曜日、5＝金曜日 を意味します。
ルール 始値 買い ⇒ 終値 売り
（Trade Navigatorの最適化機能を使えば一瞬で可能です。） |
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| 総損益 |
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| 勝率（陽線率） |
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| プロフィットファクター |
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| 月曜日 |
火曜日 |
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| 水曜日 |
木曜日 |
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| 金曜日 |
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このような検証結果から以下のような統計的な仮説をたてることが出来ます。
東京ガソリンは木曜日が陽線率が高い。
月曜日が陽線率が高いのは知っていましたが、久しぶりに検証すると変化していました。かなり長い間続いていたバイアスだったのですが、いつか終わりがくるようですね。
今回の結果から、バイアスの調査は定期的に行うことが重要だとわかりました。また、エクイティカーブが下がってきたら回復するまでは売買はやめた方がいいと思います。
エクイティカーブをチャートとみたてて売買するという発想は、今後有望な研究課題です。
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| 日経225先物とTボンド（米国30年国債） 1988年10月～2007年5月 |
日経225先物とTボンドの関係を見てみます。Tボンドの価格でエントリー条件を決め、日経225先物を売買してみます。
ルール
*買いルール
今日のTボンドの終値が20日前のTボンドの終値より高い
⇒次の日の寄付で買いエントリー
*売りルール
今日のTボンドの終値が20日前のTボンドの終値より安い
⇒次の日の寄付で売りエントリー
*エギジッドルール
・ベルアウト (寄付の段階で利益になっていたら利益確定)
＝寄付の段階でエントリープライスより1ティックでも良くなれば利益確定
・ストップロス 10万円
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| 損益曲線 |
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| 結果 |
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難しそうな売買ルールだと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に簡単なコードです。エントリーコードはおそらく15秒以内で書けるくらい短い文章で作れます。TradeNavigatorの魅力はこの簡単なコードにあります。
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インターマーケットの検証
今回は米国債でしたが、
・金とガソリン
・ダウと日経225
・JGBと日経225
・NY原油と日本のエネルギー関連の個別株
などおもしろそうな検証を簡単に行うことができます。
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| 【ダウ30銘柄】移動平均クロスオーバー検証 1990年1月～2007年5月 |
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ダウ30銘柄の移動平均線のクロスオーバーシステムを検証しました。
ルール 移動平均線クロスオーバーシステム
長期線 50日 短期線 20日
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| Profit Factor |
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結果、移動平均線によるシステムは全般的にうまくいってないようです。
このように複数銘柄で検証ができるということは、下記の3つのメリットがあります。
① システムが機能する銘柄を探す（スキャナー）。
② 見出したシステムが他の銘柄でも機能するか？
（過剰最適化を防ぐことができます。）
③ 検証が楽である。
ひとつの銘柄でしか検証が出来ない検証ソフトの場合、その都度銘柄を入れなおして調べなければなりません。
TradeNavigatorを用いれば、1000銘柄の検証でもボタン1つで検証できます。 |
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| 全30銘柄を同時にはしらせたら・・・ |
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結果はきれいなマイナス方向でした。
"検証”は、プラスの結果（システム）を見出す目的で行いますが、マイナスの結果からもマーケットにおける何らかの重要なヒントを得ることができるのです。
（以下は、私が考える思考回路です。）
① トレンドフォローが駄目
↓
② ダウ30種といえば大型株
↓
大型株は成熟している銘柄なので、いきなり業績が倍になったりしないため、株価は落ち着いている。
↓
トレンドが出にくい
このうような仮説と検証を繰り返すことになります。
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下の検証結果のグラフから、何がわかるでしょう？
